По традиции, основателем сюгэндо считается Эн-но гёдзя (En no Gyōja, 634-703). Он родился в состоятельной семье, принадлежавшей к провинциальному клану Такакамо, в деревне Тихара, что в уезде Кацураги-но Ками провинции Ямато. С рождения он был мудр, был первым в учении и жил с верой в Три Сокровища. Он мечтал летать на пятицветном облаке за краем необъятного неба, быть званым во дворец горных отшельников, отдыхать в Саду вечности, лежать среди цветов и вдыхать живительный воздух. Поэтому, когда ему было уже около 50 лет, он поселился в пещере, сплел одежду из трав, пил росу с сосновых иголок, купался в источниках чистых, смывая с себя грязь мира желаний и читал заклинания «Кудзякуо». Он обрел силы чудотворные, повелевал духами и богами. Поселившись в горах, Эн-но гёдзя стал отшельником гёдзя и более тридцати лет прожил в пещере на горе Кацураги. В 699 году по доносу ученика Эн-но гёдзя был арестован и сослан на остров Идзу, однако в 701 году получил прощение. По возвращении из ссылки отправился в западные провинции. Об этом периоде его жизни ничего не известно. Много позднее, в 1799 году, он был канонизирован в качестве бодхисаттвы под именем Дзимбэн-дайбосацу. Еще при жизни Эн-но гёдзя вокруг него собралось немало последователей, так что можно говорить о существовании в восьмом веке достаточно организованного движения отшельников.
Сообщение об Эн-но гёдзя имеется в «Сёку Нихонги», где ватцеворится о ссылке Эн-но Одзуну на далекий остров Идзу в наказание за то, что он «посредством магии соблазнял людей». О нем повествуется в «Нихон-рёики» и в некоторых позднейших памятниках («Кондзяку моногатари», «Хонтё Синсэн дэн»). «Нихон рейки» («Нихон гэмпо дзэнъаку рейки («Записи о стране Японии и чудесах дивных воздаяния прижизненного за добрые и злые дела»)»), составленный на рубеже VIII — IX вв. В «Нихон рейки» об Эн-но гёдзя рассказывается следующее:
"Однажды он созвал чертей с богами и сказал им так: «Постройте мост в провинции Ямато между горами Канэ и Кацураги». Боги опечалились, и при государе, который правил Поднебесной из дворца Фудзивара, бог горы Кацураги по имени Хитокото Нуси-но Оками-сошел с ума и оклеветал его:. «Э-но Убасоку хочет свергнуть государя». Государь повелел своим людям схватить его, но тот сотворил чудо, и они никак не могли поймать его. Тогда они схватили его мать. Чтобы ее отпустили, Э-но Убасоку выдал себя. Его сослали на остров Идзу. Однажды он прошел по морю, как по суху. Он вскарабкивался на гору высотой в десять тысяч дзё (1 дзё = 3,03 м) и летал там, словно феникс. Днем волей государя он оставался на острове, а ночью отправлялся на гору Фудзи в Суруга и там подвижничал. Чтобы вымолить освобождение от тяжкого наказания и оказаться поближе к государю, он взбирался на Фудзи по лезвию меча… Три печальных года прошло с тех пор, как [Убасоку] сослали на остров. И тогда раздался глас сострадания, и в 1-й луне 1-го года эры Тайхо, в 8-й год Быка, он смог приблизиться к государю. В конце концов он стал святым и вознесся на небо…".
Однако внимание к его личности значительно возрастает в позднее средневековье. В токугавский период появляются многочисленные «житии» Эн-но гёдзя, в которых жизнеописания отшельника подчинены единой целенаправленной идее - санктификации (причислению к лику святых) его образа. Биографии Эн-но гёдзя насыщены многочисленными мифическими элементами, по которым можно судить об эволюции сюгэндо.
провинции Ямато. С рождения он был мудр, был первым в учении и жил с верой в Три Сокровища. Он мечтал летать на пятицветном облаке за краем необъятного неба, быть званым во дворец горных отшельников, отдыхать в Саду вечности, лежать среди цветов и вдыхать живительный воздух. Поэтому, когда ему было уже около 50 лет, он поселился в пещере, сплел одежду из трав, пил росу с сосновых иголок, купался в источниках чистых, смывая с себя грязь мира желаний и читал заклинания «Кудзякуо». Он обрел силы чудотворные, повелевал духами и богами. Поселившись в горах, Эн-но гёдзя стал отшельником гёдзя и более тридцати лет прожил в пещере на горе Кацураги. В 699 году по доносу ученика Эн-но гёдзя был арестован и сослан на остров Идзу, однако в 701 году получил прощение. По возвращении из ссылки отправился в западные провинции. Об этом периоде его жизни ничего не известно. Много позднее, в 1799 году, он был канонизирован в качестве бодхисаттвы под именем Дзимбэн-дайбосацу. Еще при жизни Эн-но гёдзя вокруг него собралось немало последователей, так что можно говорить о существовании в восьмом веке достаточно организованного движения отшельников. 
